在Python中连接数据库，我们通常使用一个叫做sqlite3的库，它是Python的标准库之一，如果你使用的是其他类型的数据库，如MySQL、PostgreSQL或者MongoDB，你可能需要使用其他的库，如mysqlconnectorpython、psycopg2或者pymongo。

以下是一个使用sqlite3库连接SQLite数据库的例子：

import sqlite3
from sqlite3 import Error
def create_connection():
    conn = None;
    try:
        conn = sqlite3.connect(':memory:') # 创建一个内存中的数据库连接
        print(sqlite3.version) # 打印sqlite3的版本信息
    except Error as e:
        print(e)
    return conn

在这个例子中，我们首先导入了sqlite3模块和Error类，我们定义了一个函数create_connection，这个函数尝试创建一个到SQLite数据库的连接，如果连接成功，它会打印出sqlite3的版本信息，如果在创建连接的过程中发生了错误，它会捕获这个错误并打印出来。

如果你想要连接到一个实际的数据库文件，你可以将':memory:'替换为你的数据库文件的路径，如果你的数据库文件名为my_database.db，你可以这样写：

conn = sqlite3.connect('my_database.db')

接下来，我们可以使用这个连接来执行SQL命令，我们可以创建一个表：

def create_table(conn):
    try:
        sql = ''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
                                        id integer PRIMARY KEY,
                                        name text NOT NULL,
                                        email text NOT NULL UNIQUE); '''
        c = conn.cursor() # 创建一个游标对象
        c.execute(sql) # 执行SQL命令
    except Error as e:
        print(e)

在这个例子中，我们首先定义了一个函数create_table，这个函数接受一个数据库连接作为参数，我们定义了一个SQL命令，这个命令会创建一个名为users的表，这个表有三个字段：id、name和email，我们使用游标对象c来执行这个SQL命令，如果在执行过程中发生了错误，我们会捕获这个错误并打印出来。

我们可以关闭数据库连接：

def close_connection(conn):
    conn.close() # 关闭数据库连接

在这个例子中，我们定义了一个函数close_connection，这个函数接受一个数据库连接作为参数，它调用了连接对象的close方法来关闭数据库连接。

以上就是在Python中连接SQLite数据库的基本步骤，如果你使用的是其他类型的数据库，你需要使用相应的库，但是基本的过程是类似的。