在Python中,我们可以使用Augmented DickeyFuller (ADF) 检验来进行平稳性检验,ADF检验是一种常用的单位根检验方法,用于检验时间序列数据是否具有平稳性,如果数据是平稳的,那么它的均值和方差不随时间变化。
(图片来源网络,侵删)以下是使用Python进行平稳性检验的步骤:
1、安装所需库
我们需要安装statsmodels
库,它包含了ADF检验所需的函数,可以使用以下命令进行安装:
pip install statsmodels
2、导入所需库
接下来,我们需要导入pandas
和statsmodels
库,以及一些其他辅助库。
import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
3、准备数据
将时间序列数据存储在一个Pandas DataFrame中,并确保数据按时间顺序排列。
示例数据 data = {'time': [1, 2, 3, 4, 5], 'value': [10, 12, 15, 14, 16]} df = pd.DataFrame(data)
4、平稳性检验
使用adfuller
函数进行ADF检验,该函数返回一个包含统计量、p值和临界值的元组,我们可以通过比较p值和临界值来判断数据是否具有平稳性,通常,如果p值小于0.05,我们认为数据是非平稳的;如果p值大于0.05,我们认为数据是平稳的。
ADF检验 result = adfuller(df['value']) print('Statistic: %f' % result[0]) print('pvalue: %f' % result[1]) print('Critical Values:') for key, value in result[4].items(): print('t%s: %.3f' % (key, value))
5、结果解释
根据ADF检验的结果,我们可以判断数据是否具有平稳性,如果p值小于0.05,我们可以进一步进行差分操作以使数据平稳,如果p值大于0.05,我们可以认为数据是平稳的。
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