要实现一个Python迭代器，需要遵循以下步骤：

1、定义一个类，并实现__iter__()方法，这个方法需要返回迭代器对象本身。

2、在类中定义一个私有变量_index，用于记录当前迭代的位置。

3、实现__next__()方法，这个方法需要返回下一个值，并在每次调用时更新_index。

4、如果所有元素都已迭代完毕，__next__()方法应抛出StopIteration异常。

下面是一个简单的迭代器实现示例：

class MyIterator:
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self._index = 0
    def __iter__(self):
        return self
    def __next__(self):
        if self._index >= len(self.data):
            raise StopIteration
        value = self.data[self._index]
        self._index += 1
        return value
使用示例
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_iterator = MyIterator(my_list)
for item in my_iterator:
    print(item)

在这个示例中，我们创建了一个名为MyIterator的类，它接受一个列表作为输入数据。__iter__()方法返回迭代器对象本身，__next__()方法返回下一个值并更新_index，当所有元素都已迭代完毕时，__next__()方法抛出StopIteration异常。